TradaZen
En 20 segons
- Definició
- Les regles dels teus trades, escrites en fred, abans de la sessió.
- Contingut
- Mercats, temporalitat, condicions d'entrada, stop, objectiu, mida, regles d'aturada, revisió.
- Exemple
- 1 % de risc per trade, un objectiu a 2 R com a mínim, aturada després de tres pèrdues en el dia.
- Amb el diari
- El pla diu el que faràs, el diari anota el que has fet. La revisió compara tots dos.
- Parany
- Modificar-lo durant la sessió, just després d'una pèrdua.
Un pla de trading cap en una pàgina. Diu què operar, quan entrar, on sortir, quant arriscar i quan aturar-te. L'escrius en fred, abans de la sessió, per no haver de decidir aquestes coses quan el preu es mou.
La seva funció és fer que el teu mètode sigui mesurable. Si cada trade segueix les mateixes regles, el teu diari pot dir si aquestes regles aguanten. Sense pla, no saps si les pèrdues vénen del mètode o de les vegades que te n'has apartat. Això no vol dir que el pla converteixi un mètode en guanyador.
Aquesta fitxa descriu un mètode d'entrenament, no un assessorament d'inversió. El trading comporta un risc elevat de pèrdua de capital.
Què fixa un pla per endavant
- La condició d'entrada, escrita per endavant: aquí, un rebuig en una zona de suport.
- L'entrada.
- L'stop, sota la zona, allà on la idea deixa de ser vàlida.
- L'objectiu, abans de la resistència següent, a dues vegades la distància de l'stop.
- La regla d'aturada: després de tres pèrdues seguides, la sessió s'acaba, encara que es presentin altres oportunitats.
Les quatre primeres referències descriuen un trade. La cinquena descriu la sessió. Un pla que només parla dels trades oblida el moment en què jutges pitjor: el final d'una ratxa de pèrdues.
La plantilla per copiar
N'hi ha prou amb una llibreta, una nota al telèfon o un full de càlcul. Omple cada línia abans de la sessió, i no la canviïs durant.
| Apartat | Exemple de resposta |
|---|---|
| Mercat | Bitcoin, res més |
| Temporalitat | 4 hores, amb vista diària |
| Moment | al vespre, 30 minuts com a màxim |
| Condició d'entrada | rebuig d'un suport en tendència alcista |
| Cap trade si | no es pot col·locar l'stop |
| Stop | sota el mínim, més un marge |
| Objectiu | abans del nivell següent |
| Ràtio mínima | 2 R |
| Risc per trade | 1 % del compte |
| Aturada del dia | tres pèrdues o un 3 % perdut |
| Aturada de la setmana | un 6 % perdut |
| Revisió | diumenge, 15 minuts |
- Mercat i temporalitat. Un sol mercat al principi, una sola temporalitat de decisió. Reconeixes millor el que veus sovint.
- Condició d'entrada. Una frase que una altra persona podria comprovar al gràfic. «Quan sembla que puja» no es pot comprovar. «Una espelma que rebutja el suport i tanca per sobre, en tendència alcista» sí.
- Cap trade si. La llista dels casos en què et quedes fora. El més útil: quan no trobes un punt clar on la teva idea deixaria de ser vàlida.
- Stop i objectiu. L'stop es posa allà on la idea deixa de ser vàlida, l'objectiu allà on el mercat té un motiu per frenar. La fitxa sobre l'stop loss detalla com col·locar-lo.
- Ràtio mínima. Si l'objectiu no val el doble del risc, no hi ha trade. El càlcul és a la fitxa sobre la ràtio risc/benefici.
- Risc per trade. Un percentatge del compte, del qual es dedueix la mida de la posició. El càlcul és a la regla de l'1 %.
- Aturades. Un nombre de pèrdues o un import per dia, i després per setmana. Quan s'hi arriba, tanques, sense negociar.
- Revisió. Una cita fixa per rellegir el teu diari i decidir si cal canviar alguna regla.
Les xifres de la plantilla són un exemple, no una recomanació. Tria les teves, escriu-les abans de la sessió i no les toquis durant.
Les xifres darrere de cada línia
Cada regla de la plantilla respon a una xifra mesurada o publicada.
- El risc per trade. Amb un 1 % per trade, deu pèrdues seguides deixen el 90,4 % del compte. Amb un 5 %, en queda el 59,9 %.
- Les ratxes de pèrdues. Amb un 40 % de trades guanyadors, en 200 trades, la ratxa de pèrdues més llarga arriba a vuit o més tres vegades de cada quatre. El seu valor medià és nou, segons una simulació de 20.000 sèries de 200 trades. La regla d'aturada no escurça aquestes ratxes. T'impedeix afegir-hi trades presos sota l'efecte de l'emoció.
- L'stop. En cinc anys de Bitcoin en espelmes de 4 hores, un stop posat a mitja espelma de l'entrada es va tocar en el 72,3 % dels casos en 24 hores, sobre 10.844 entrades preses sense cap lectura. Marge d'atzar al 95 %: menys d'un punt. Dades passades: no anticipen el futur. La regla «sota el mínim, més un marge» allunya l'stop d'aquest soroll.
- La ràtio. Amb un objectiu a 2 R, cal encertar més d'una vegada de cada tres per quedar en equilibri, sense comptar les comissions.
- El nombre de trades. A l'estudi de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, el regulador francès dels mercats, publicat el 2014, els clients que havien passat almenys 250 ordres en quatre anys van perdre de mitjana 18.741 €. A partir de 5.000 ordres, la pèrdua mitjana arriba a 75.394 €. Una condició d'entrada estricta i un límit diari redueixen el nombre d'ordres. La fitxa per què perden els traders detalla l'estudi.
Connectar-lo amb el diari i la revisió
El pla diu el que faràs. El diari de trading anota el que has fet, i la seva primera pregunta tracta del pla: «estaves dins del teu pla?»
- Abans de la sessió, rellegeix el teu pla. N'hi ha prou amb un minut.
- Durant, només agafa els trades que el pla permet. El dubte val com un «no».
- Després de cada trade, anota al diari si estaves dins del pla, el motiu de l'entrada en una frase i el resultat en R.
- Cada setmana, compara el resultat dels trades dins del pla amb el dels trades fora del pla.
- Canvia una sola regla cada vegada, i observa durant diverses setmanes abans de canviar-ne una altra.
Una setmana no n'hi ha prou per jutjar una regla: vuit o nou pèrdues seguides passen amb un mètode correcte. Jutja sobre diverses desenes de trades anotats en R.
Els errors freqüents
- Un pla de tres pàgines. No el rellegeixes, i per tant no el segueixes. Una pàgina, frases curtes.
- Condicions vagues, que es poden torçar per justificar qualsevol entrada.
- Canviar el pla durant la sessió, normalment just després d'una pèrdua. És un dels senyals del tilt.
- Oblidar la regla «cap trade». Quedar-te fora forma part del pla, igual que entrar.
- Copiar el pla d'una altra persona. Els seus mercats, els seus horaris i la seva tolerància a les pèrdues no són els teus.
- Jutjar el pla pel resultat d'una setmana en lloc de comprovar si l'has seguit.
Entrenar-te a seguir un pla
A TradaZen, la unitat «El pla i el diari» recorda que un trade amb un stop no decidit abans d'entrar és una aposta, i que no s'agafa. La unitat «La mida de la posició» t'ensenya a calcular la mida que posa en joc exactament l'1 % del compte, stop inclòs.
A l'Entrenament, llegeixes un gràfic real en una data real, amb la continuació amagada. Tries Long, Short o «Em quedo fora», l'app col·loca l'stop i l'objectiu, i després el mercat revela què va fer, sobre un saldo simulat. És un bon terreny per provar una condició d'entrada escrita: l'apliques, o et quedes fora. El Diari de l'app et fa anotar els teus trades reals en pocs segons, i els pots exportar en CSV per a la teva revisió. Per saber-ne més, llegeix la pàgina sobre el simulador de trading.
Un simulador té els seus límits. No reprodueix del tot l'emoció dels diners reals, i una bona lectura d'un gràfic passat no diu res d'un resultat futur. TradaZen no passa cap ordre, no gestiona els teus diners i no dona cap assessorament d'inversió.
Preguntes freqüents
Què és un pla de trading?
Una pàgina escrita abans de la sessió que fixa les teves regles: quins mercats, quina temporalitat, quan entrar, on posar l'stop i l'objectiu, quant arriscar i quan aturar-te. Serveix per decidir en fred el que no vols decidir sota la pressió del preu.
Què s'ha de posar en un pla de trading?
Com a mínim: el mercat, la temporalitat, una condició d'entrada comprovable, la regla de l'stop, la regla de l'objectiu i la ràtio mínima, el risc per trade, els límits de pèrdues per dia i per setmana, i el moment de la revisió. La plantilla d'aquesta pàgina cap en dotze línies.
Quina diferència hi ha entre un pla de trading i un diari de trading?
El pla s'escriu abans: diu el que faràs. El diari s'escriu després de cada trade: diu el que has fet. La revisió setmanal compara tots dos i et mostra quan surts de les teves regles.
Un pla de trading garanteix resultats?
No. Limita els danys d'una ratxa de pèrdues i fa visibles els teus errors al diari, sense convertir un mètode en guanyador. El trading manté un risc elevat de pèrdua de capital, amb pla o sense.
Cal un pla diferent per al scalping i per al swing?
Els apartats són els mateixos. Les respostes canvien: la temporalitat, la distància de l'stop, el nombre de trades per sessió i el pes de les comissions. En temporalitats molt curtes, les comissions pesen més, perquè l'stop i l'objectiu són més a prop.
Mehdi Azizi va crear TradaZen i la va publicar a l'App Store amb el seu estudi Devoria. Els escenaris de l'app són gràfics reals del passat, mai dades inventades.
TradaZen és una eina d'entrenament: les partides es juguen sobre dades de mercat passades, amb un saldo simulat. No és un bròquer ni un assessorament d'inversió. El trading real comporta un risc de pèrdua de capital.
