Obchodní plán: jednoduchá šablona k opsání

Za 20 sekund

Definice

Pravidla tvých obchodů, sepsaná s chladnou hlavou před seancí.

Obsah

Trhy, časový rámec, podmínky vstupu, stop, cíl, velikost pozice, pravidla ukončení, revize.

Příklad

1 % riziko na obchod, cíl alespoň 2 R, konec po třech ztrátách během dne.

S deníkem

Plán říká, co uděláš, deník zapisuje, co jsi udělal. Revize obojí porovná.

Past

Měnit ho během seance, hned po ztrátě.

Obchodní plán se vejde na jednu stránku. Říká, co obchodovat, kdy vstoupit, kde vystoupit, kolik riskovat a kdy přestat. Píšeš ho s chladnou hlavou, před seancí, abys tyhle věci nemusel rozhodovat ve chvíli, kdy se cena hýbe.

Jeho úkolem je udělat tvou metodu měřitelnou. Když se každý obchod řídí stejnými pravidly, tvůj deník může ukázat, jestli tato pravidla obstojí. Bez plánu nevíš, jestli tvé ztráty pocházejí z metody, nebo z chvil, kdy ses od ní odchýlil. Ziskovou metodu z ní ale plán neudělá.

Tento text popisuje tréninkovou metodu, nikoli investiční doporučení. Obchodování s sebou nese vysoké riziko ztráty kapitálu.

Co plán určuje předem

1. Podmínka vstupu, sepsaná předem: zde odmítnutí ceny v zóně podpory.
2. Vstup.
3. Stop pod zónou, tam, kde se myšlenka obchodu ukáže jako chybná.
4. Cíl před další rezistencí, ve dvojnásobné vzdálenosti než stop.
5. Pravidlo ukončení: po třech ztrátách za sebou seance končí, i když se objeví další příležitosti.

První čtyři body popisují obchod. Pátý popisuje seanci. Plán, který mluví jen o obchodech, zapomíná na chvíli, kdy jsi nejhorším soudcem: na konec série ztrát.

Šablona k opsání

Stačí sešit, poznámka v telefonu nebo tabulka. Vyplň každý řádek před seancí a během ní ho neměň.

• Trh a časový rámec. Na začátku jeden trh a jeden rozhodovací časový rámec. Lépe poznáš to, co vidíš často.
• Podmínka vstupu. Věta, kterou by na grafu mohl ověřit i někdo jiný. „Když to vypadá, že to poroste“ se ověřit nedá. „Svíčka, která odmítne podporu a uzavře nad ní, v rostoucím trendu“ ověřit jde.
• Žádný obchod, když. Seznam situací, kdy zůstaneš mimo. Nejužitečnější: když nenajdeš jasné místo, kde by se tvá myšlenka ukázala jako chybná.
• Stop a cíl. Stop patří tam, kde se myšlenka ukáže jako chybná, cíl tam, kde má trh důvod se zastavit. Umístění podrobně popisuje text o stop lossu.
• Minimální poměr. Pokud cíl nemá dvojnásobnou hodnotu rizika, žádný obchod. Výpočet najdeš v textu o poměru rizika a výnosu.
• Riziko na obchod. Procento účtu, ze kterého se odvodí velikost pozice. Výpočet je v pravidle 1 %.
• Stopky. Počet ztrát nebo částka za den, pak za týden. Když ji dosáhneš, končíš, bez vyjednávání.
• Revize. Pevný termín, kdy si přečteš deník a rozhodneš, jestli je třeba změnit nějaké pravidlo.

Čísla v šabloně jsou příklad, ne doporučení. Zvol si vlastní, zapiš je před seancí a během ní na ně nesahej.

Čísla za každým řádkem

Každé pravidlo šablony odpovídá změřenému nebo publikovanému číslu.

• Riziko na obchod. Při 1 % na obchod ti po deseti ztrátách za sebou zůstane 90,4 % účtu. Při 5 % zbude 59,9 %.
• Série ztrát. Při 40 % ziskových obchodů dosáhne na 200 obchodech nejdelší série ztrát osmi nebo více ve třech případech ze čtyř. Její medián je devět, podle simulace 20 000 sérií po 200 obchodech. Pravidlo ukončení tyto série nezkracuje. Brání ti přidat do nich obchody otevřené pod vlivem emocí.
• Stop. Na pěti letech Bitcoinu ve 4hodinových svíčkách byl stop umístěný půl svíčky od vstupu zasažen do 24 hodin v 72,3 % případů, na 10 844 vstupech otevřených bez jakékoli analýzy. Statistická chyba na 95 %: méně než jeden procentní bod. Jde o minulá data: o budoucnosti nic nevypovídají. Pravidlo „pod minimem, plus rezerva“ drží stop dál od tohoto šumu.
• Poměr. S cílem na 2 R musíš mít pravdu víc než jednou ze tří, abys byl na nule, bez započtení poplatků.
• Počet obchodů. Ve studii AMF, kterou v roce 2014 zveřejnil francouzský regulátor trhů Autorité des marchés financiers (AMF), ztratili klienti, kteří za čtyři roky zadali alespoň 250 pokynů, v průměru 18 741 €. Nad 5 000 pokynů dosáhla průměrná ztráta 75 394 €. Přísná podmínka vstupu a denní limit snižují počet pokynů. Studii podrobně rozebírá text proč obchodníci prodělávají.

Propojení s deníkem a revizí

Plán říká, co uděláš. Obchodní deník zaznamenává, co jsi udělal, a jeho první otázka se týká plánu: „Byl jsi v rámci svého plánu?“

1. Před seancí si plán přečti. Stačí minuta.
2. Během ní ber jen obchody, které plán povoluje. Pochybnost znamená „ne“.
3. Po každém obchodu si do deníku zapiš, jestli jsi byl v plánu, svůj důvod vstupu jednou větou a výsledek v R.
4. Každý týden porovnej výsledek obchodů v plánu s výsledkem obchodů mimo plán.
5. Měň vždy jen jedno pravidlo, pak sleduj několik týdnů, než změníš další.

Jeden týden na posouzení pravidla nestačí: osm nebo devět ztrát za sebou se stane i se správnou metodou. Posuzuj na několika desítkách obchodů zaznamenaných v R.

Časté chyby

• Plán na tři stránky. Nečteš ho, takže se jím neřídíš. Jedna stránka, krátké věty.
• Vágní podmínky, které se dají ohnout tak, aby ospravedlnily jakýkoli vstup.
• Měnit plán během seance, obvykle hned po ztrátě. To je jeden ze znaků tiltu.
• Zapomenout na pravidlo „žádný obchod“. Zůstat mimo je součástí plánu stejně jako vstoupit.
• Opsat plán někoho jiného. Jeho trhy, časy a tolerance ke ztrátám nejsou tvoje.
• Hodnotit plán podle výsledku jednoho týdne místo toho, abys ověřil, jestli ses jím řídil.

Trénuj dodržování plánu

V TradaZen ti celek „Plán a deník“ připomene, že obchod, jehož stop není určen před vstupem, je sázka a nebere se. Celek „Velikost pozice“ tě naučí spočítat velikost, která včetně stopu riskuje přesně 1 % účtu.

V Tréninku čteš skutečný graf k reálnému datu, pokračování je skryté. Zvolíš Long, Short, nebo „Zůstanu mimo“, aplikace umístí stop a cíl a pak trh ukáže, co udělal, na simulovaném zůstatku. Je to dobré místo, kde otestovat sepsanou podmínku vstupu: buď ji použiješ, nebo zůstaneš mimo. Deník v aplikaci ti umožní zapsat své skutečné obchody během pár sekund a můžeš je exportovat do CSV pro revizi. Víc se dozvíš na stránce o simulátoru tradingu.

Simulátor má své meze. Nenapodobí úplně emoce skutečných peněz a dobré čtení minulého grafu nic neříká o budoucím výsledku. TradaZen nezadává žádné pokyny, nespravuje tvé peníze a neposkytuje žádné investiční doporučení.

Časté dotazy

Mehdi Azizi vytvořil TradaZen a se svým studiem Devoria ji vydal v App Store. Scénáře v aplikaci jsou skutečné minulé grafy, nikdy vymyšlená data.

TradaZen je tréninkový nástroj: hraje se na minulých tržních datech se simulovaným zůstatkem. Není to broker ani investiční poradenství. Skutečný trading s sebou nese riziko ztráty kapitálu.