TradaZen
In 20 secondi
- Definizione
- Il Relative Strength Index confronta la media dei rialzi con quella dei ribassi su 14 candele, su una scala da 0 a 100.
- Calcolo
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + media dei rialzi ÷ media dei ribassi).
- Zone
- Sopra 70: ipercomprato. Sotto 30: ipervenduto. Sono convenzioni di lettura.
- Che cosa racconta
- La velocità del movimento recente. Un RSI alto dice che il prezzo è salito in fretta, non che scenderà.
- Trappola
- Vendere perché l'RSI supera 70. Su cinque anni di Bitcoin il prezzo ha più spesso continuato a salire.
L'RSI è il primo indicatore che si aggiunge sotto un grafico. Si riduce a una linea che va da 0 a 100 e a due soglie: 70 in alto, 30 in basso. La lettura che si impara ovunque è semplice. Sopra 70 il mercato è salito troppo e correggerà. Sotto 30 è sceso troppo e rimbalzerà.
Su cinque anni di Bitcoin, metà di questa lettura non regge. L'altra metà regge a malapena.
Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza in materia di investimenti. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.
Che cosa misura l'RSI
L'RSI, Relative Strength Index, è stato proposto da J. Welles Wilder nel 1978. Confronta due medie sulle ultime 14 candele: quella dei rialzi da una chiusura all'altra e quella dei ribassi.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), dove RS è la media dei rialzi divisa per la media dei ribassi.
Esempio: su 14 candele, i rialzi valgono in media 2 e i ribassi 1. RS vale 2 e l'RSI 100 − 100 ÷ 3, cioè 66,7. Se i ribassi spariscono, l'RSI tende a 100; se spariscono i rialzi, tende a 0. Le due medie sono smussate alla maniera di Wilder: ogni nuova candela pesa per un quattordicesimo.
L'RSI misura quindi la velocità e la regolarità del movimento recente. Non dice nulla sulla sua fine.
- Il prezzo.
- L'RSI, tracciato sotto il grafico, tra 0 e 100.
- La zona sopra 70, detta di ipercomprato.
- La zona sotto 30, detta di ipervenduto.
- Un ipercomprato che dura: l'RSI resta sopra 70 mentre il prezzo continua a salire.
Le impostazioni variano: 14 candele di default, a volte 9 o 21; soglie a 70 e 30, a volte a 80 e 20. Tieni le stesse da una lettura all'altra.
Che cosa dicono 5 anni di Bitcoin
Ho contato ogni ingresso dell'RSI nelle sue zone, poi ho guardato il prezzo sei e dodici candele dopo. Direzione della lettura classica: prezzo più alto dopo l'ipervenduto, più basso dopo l'ipercomprato. Ogni gruppo si confronta con il suo riferimento, preso nella stessa situazione.
| Dopo… | Casi | Direzione classica a 6 candele | Direzione classica a 12 candele |
|---|---|---|---|
| discesa dell'RSI sotto 30 | 169 | 61,5% | 58% |
| ritorno dell'RSI sopra 30 | 169 | 56,2% | 49,7% |
| una qualsiasi candela in ribasso (riferimento, prezzo più alto) | 4.468 | 54,1% | 53,1% |
| salita dell'RSI sopra 70 | 172 | 45,9% | 49,4% |
| ritorno dell'RSI sotto 70 | 172 | 50% | 48,3% |
| una qualsiasi candela in rialzo (riferimento, prezzo più basso) | 4.760 | 51,9% | 49,5% |
Metodo: BTC/USDT, candele a 4 ore, dati pubblici di Binance, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, cioè 10.956 candele. RSI su 14 candele, smussamento di Wilder. Un caso è l'attraversamento di una soglia, non ogni candela nella zona. Ribasso: chiusura sotto la media delle ultime 20 chiusure e sotto quella di 10 candele prima; rialzo: il contrario. Margine del caso al 95%: circa 7,5 punti sugli attraversamenti, 1,5 sui riferimenti. Dati passati: non anticipano il futuro.
L'ipervenduto ha dato un leggero vantaggio, al limite del caso. Dopo una discesa sotto 30, il prezzo era più alto sei candele dopo nel 61,5% dei casi, contro il 54,1% di una candela in ribasso qualsiasi. Lo scarto, 7,4 punti, sfiora appena il margine. A dodici candele scende a cinque punti, sotto il margine. Aspettare che l'RSI esca dalla zona, la «conferma» spesso consigliata, ha fatto peggio.
L'ipercomprato non ha annunciato ribassi. Dopo una salita sopra 70, il prezzo era più alto sei candele dopo nel 54,1% dei casi. Sulle 811 candele chiuse con un RSI sopra 70, era più alto dodici candele dopo nel 58,6% dei casi, contro il 51,5% di una candela qualsiasi. Queste candele sono spesso consecutive, quindi lo scarto è un po' meno solido di quanto lasci credere il suo margine di 3,4 punti. In questo periodo, un RSI alto descriveva più un mercato forte che un mercato esausto.
Una riserva: il Bitcoin è quasi triplicato tra queste due date, da 29.278 a 87.648 dollari. Un mercato in rialzo di fondo spinge i numeri in questa direzione. Su un altro mercato o in un altro periodo il risultato può cambiare. È un indizio, non una regola.
Leggerlo con metodo
- Leggi prima il prezzo. L'RSI è calcolato a partire da lui: non contiene alcuna informazione che il grafico non abbia già.
- Colloca l'RSI nel trend. In un rialzo forte può restare sopra 70 per giorni. Vendere solo per questo significa mettersi davanti al movimento.
- Prendi l'ipervenduto come un contesto, non come un'entrata. Un prezzo che è sceso molto può scendere ancora.
- Decidi in base a un livello. Entrata, stop e target si posizionano sul grafico: un minimo, un massimo, un supporto o una resistenza.
- Calcola il rapporto e la size prima di entrare: il rapporto rischio/rendimento, poi la regola dell'1%.
La divergenza, in due parole
Si parla di divergenza quando il prezzo fa un nuovo minimo e l'RSI invece fa un minimo meno profondo. In alto è il contrario. Il movimento continua, ma più lentamente. Molti trader ci vedono l'avvicinarsi di un'inversione.
Qui non l'ho misurata. Il suo rilevamento dipende dalle impostazioni: da quando un minimo conta, quante candele tra due minimi. Un risultato che cambia con le impostazioni non dimostra nulla. Ricorda che un movimento che rallenta non è un movimento che si ferma.
Gli errori frequenti
- Vendere perché l'RSI supera 70. Su cinque anni di Bitcoin il prezzo ha più spesso continuato a salire.
- Comprare perché l'RSI scende sotto 30, senza stop né livello. Il vantaggio misurato è sottile, e un ribasso forte tiene l'RSI basso a lungo.
- Accumulare indicatori che dicono la stessa cosa. RSI, stocastico e altri oscillatori derivano tutti dagli stessi prezzi.
- Cambiare impostazioni finché non trovi quella che «funzionava» sul grafico passato.
Allenarti a leggere il prezzo
TradaZen non mostra l'RSI. Le lezioni tracciano al massimo due medie o due livelli, poi li tolgono: impari a leggere il prezzo nudo, la dimensione delle candele, la loro velocità, la distanza dall'ultimo minimo. È ciò che l'RSI riassume in una linea. Per le medie, vedi la scheda sulle medie mobili.
Nell'Allenamento leggi un grafico reale a una data vera, con il seguito nascosto. Scegli Long, Short o «Resto fuori», l'app posiziona lo Stop e il Target, poi il mercato rivela che cosa ha fatto, su un saldo simulato. Per saperne di più, leggi la pagina sugli esercizi di trading.
Domande frequenti
Come si legge l'RSI?
L'RSI va da 0 a 100. Sopra 70, il prezzo è salito in fretta nelle ultime 14 candele; sotto 30, è sceso in fretta. Queste zone descrivono un movimento, non dicono che si invertirà. Leggilo insieme al trend e ai livelli del grafico.
Quale impostazione scegliere per l'RSI?
L'impostazione originale, su 14 candele, è anche la più usata. Un'impostazione più corta rende l'RSI più nervoso e lo fa entrare più spesso nelle zone; una più lunga lo smussa. L'impostazione giusta è quella che mantieni.
Un RSI sopra 70 significa che bisogna vendere?
No. Su cinque anni di Bitcoin con candele a 4 ore, dopo una salita dell'RSI sopra 70, il prezzo sei candele dopo era più spesso più alto che più basso. Un RSI alto descrive un mercato che sale in fretta.
Che cos'è una divergenza RSI?
Il prezzo fa un nuovo massimo e l'RSI un massimo più basso del precedente, oppure il prezzo fa un nuovo minimo e l'RSI un minimo più alto. Mostra che il movimento rallenta. Rallentare non significa fermarsi.
Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.
TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.
