Piano di trading: un modello semplice da copiare

In 20 secondi

Definizione

Le regole dei tuoi trade, scritte a mente fredda, prima della sessione.

Contenuto

Mercati, timeframe, condizioni di ingresso, stop, target, size, regole di stop della sessione, revisione.

Esempio

1% di rischio per trade, un target ad almeno 2 R, stop dopo tre perdite nella giornata.

Con il diario

Il piano dice cosa farai, il diario registra cosa hai fatto. La revisione confronta i due.

Trappola

Modificarlo durante la sessione, subito dopo una perdita.

Un piano di trading sta in una pagina. Dice cosa tradare, quando entrare, dove uscire, quanto rischiare e quando fermarti. Lo scrivi a mente fredda, prima della sessione, per non decidere queste cose mentre il prezzo si muove.

Il suo compito è rendere misurabile il tuo metodo. Se ogni trade segue le stesse regole, il tuo diario può dirti se quelle regole reggono. Senza piano, non sai se le tue perdite vengono dal metodo o dalle volte in cui l'hai abbandonato. Questo non basta però a rendere vincente un metodo.

Questa scheda descrive un metodo di allenamento, non una consulenza sugli investimenti. Il trading comporta un rischio elevato di perdita del capitale.

Cosa fissa in anticipo un piano

1. La condizione di ingresso, scritta in anticipo: qui, un rigetto in una zona di supporto.
2. L'ingresso.
3. Lo stop, sotto la zona, dove l'idea diventa sbagliata.
4. Il target, prima della resistenza successiva, al doppio della distanza dello stop.
5. La regola di stop della sessione: dopo tre perdite di fila, la sessione finisce, anche se si presentano altre occasioni.

I primi quattro punti descrivono un trade. Il quinto descrive la sessione. Un piano che parla solo dei trade dimentica il momento in cui sei il giudice peggiore: la fine di una serie di perdite.

Il modello da copiare

Basta un quaderno, una nota sul telefono o un foglio di calcolo. Compila ogni riga prima della sessione, e non cambiarla durante.

• Mercato e timeframe. Un solo mercato all'inizio, un solo timeframe di decisione. Riconosci meglio ciò che vedi spesso.
• Condizione di ingresso. Una frase che un altro potrebbe verificare sul grafico. "Quando sembra che salga" non si verifica. "Una candela che rigetta il supporto e chiude sopra, in trend rialzista" si verifica.
• Nessun trade se. L'elenco dei casi in cui resti fuori. Il più utile: quando non trovi un punto chiaro in cui la tua idea diventerebbe sbagliata.
• Stop e target. Lo stop va dove l'idea diventa sbagliata, il target dove il mercato ha un motivo per fermarsi. La scheda sullo stop loss spiega nel dettaglio il posizionamento.
• Rapporto minimo. Se il target non vale il doppio del rischio, niente trade. Il calcolo è nella scheda sul rapporto rischio/rendimento.
• Rischio per trade. Una percentuale del conto, da cui si ricava la size della posizione. Il calcolo è nella regola dell'1%.
• Stop della sessione. Un numero di perdite o un importo al giorno, poi a settimana. Raggiunto il limite, chiudi, senza trattare.
• Revisione. Un appuntamento fisso per rileggere il tuo diario e decidere se cambiare una regola.

I numeri del modello sono un esempio, non una raccomandazione. Scegli i tuoi, scrivili prima della sessione, e non toccarli più durante.

I numeri dietro ogni riga

Ogni regola del modello risponde a un dato misurato o pubblicato.

• Il rischio per trade. All'1% per trade, dieci perdite di fila lasciano il 90,4% del conto. Al 5%, ne resta il 59,9%.
• Le serie di perdite. Con il 40% di trade vincenti, su 200 trade, la serie di perdite più lunga arriva a otto o più tre volte su quattro. Il suo valore mediano è nove, secondo una simulazione di 20.000 serie da 200 trade. La regola di stop non accorcia queste serie. Ti impedisce di aggiungerci trade presi sull'onda dell'emozione.
• Lo stop. Su cinque anni di Bitcoin in candele a 4 ore, uno stop posto a mezza candela dall'ingresso è stato colpito nel 72,3% dei casi entro 24 ore, su 10.844 ingressi presi senza alcuna lettura. Margine del caso al 95%: meno di un punto. Dati passati: non anticipano il futuro. La regola "sotto il minimo, più un margine" allontana lo stop da questo rumore.
• Il rapporto. Con un target a 2 R, devi avere ragione più di una volta su tre per andare in pareggio, costi esclusi.
• Il numero di trade. Nello studio dell'AMF, l'Autorité des marchés financiers, l'autorità di vigilanza dei mercati francese, pubblicato nel 2014, i clienti che avevano passato almeno 250 ordini in quattro anni hanno perso in media 18.741 €. Oltre i 5.000 ordini, la perdita media arriva a 75.394 €. Una condizione di ingresso rigorosa e un limite giornaliero riducono il numero di ordini. La scheda perché i trader perdono analizza lo studio nel dettaglio.

Collegarlo al diario e alla revisione

Il piano dice cosa farai. Il diario di trading registra cosa hai fatto, e la sua prima domanda riguarda il piano: "eri dentro il tuo piano?"

1. Prima della sessione, rileggi il tuo piano. Basta un minuto.
2. Durante, prendi solo i trade che consente. Il dubbio vale un "no".
3. Dopo ogni trade, annota nel diario se eri dentro il piano, il motivo dell'ingresso in una frase e il risultato in R.
4. Ogni settimana, confronta il risultato dei trade dentro il piano con quello dei trade fuori piano.
5. Cambia una sola regola alla volta, poi osserva per diverse settimane prima di cambiarne un'altra.

Una settimana non basta per giudicare una regola: otto o nove perdite di fila capitano anche con un metodo corretto. Giudica su diverse decine di trade annotati in R.

Gli errori frequenti

• Un piano di tre pagine. Non lo rileggi, quindi non lo segui. Una pagina, frasi brevi.
• Condizioni vaghe, che si possono piegare per giustificare qualsiasi ingresso.
• Cambiare il piano durante la sessione, di solito subito dopo una perdita. È uno dei segnali del tilt.
• Dimenticare la regola "nessun trade". Restare fuori fa parte del piano, quanto entrare.
• Copiare il piano di un altro. I suoi mercati, i suoi orari e la sua tolleranza alle perdite non sono i tuoi.
• Giudicare il piano sul risultato di una settimana invece di verificare se l'hai seguito.

Allenarti a seguire un piano

In TradaZen, l'unità "Il piano e il diario" ricorda che un trade il cui stop non è deciso prima dell'ingresso è una scommessa, e non si prende. L'unità "La size della posizione" ti insegna a calcolare la size che mette in gioco esattamente l'1% del conto, stop compreso.

Nell'Allenamento, leggi un grafico reale a una data vera, con il seguito nascosto. Scegli Long, Short o "Resto fuori", l'app piazza lo stop e il target, poi il mercato rivela cosa ha fatto, su un Saldo simulato. È un buon terreno per testare una condizione di ingresso scritta: la applichi, oppure resti fuori. Il Diario dell'app ti fa annotare i tuoi trade reali in pochi secondi, e puoi esportarli in CSV per la tua revisione. Per saperne di più, leggi la pagina sul simulatore di trading.

Un simulatore ha i suoi limiti. Non riproduce del tutto l'emozione del denaro reale, e una buona lettura su un grafico passato non dice nulla di un risultato futuro. TradaZen non passa alcun ordine, non gestisce il tuo denaro e non fornisce alcuna consulenza sugli investimenti.

Domande frequenti

Mehdi Azizi ha creato TradaZen e l'ha pubblicata sull'App Store con il suo studio Devoria. Gli scenari dell'app sono veri grafici passati, mai dati inventati.

TradaZen è uno strumento di allenamento: le partite si giocano su dati di mercato passati, con un saldo simulato. Non è un broker né una consulenza di investimento. Il trading reale comporta un rischio di perdita di capitale.