TradaZen
Tóm tắt 20 giây
- Định nghĩa
- Một đường thẳng chéo nối các đáy cao dần (xu hướng tăng) hoặc các đỉnh thấp dần (xu hướng giảm).
- Cách vẽ
- Hai điểm tạo nên đường, điểm thứ ba xác nhận nó. Không có giá đóng cửa nào được cắt qua đường giữa các điểm.
- Phá vỡ
- Một lần đóng cửa ở phía bên kia đường. Bóng nến vượt qua thôi là chưa đủ.
- Số liệu nói gì
- Trên năm năm dữ liệu Bitcoin khung 4 giờ, cả lần chạm thứ ba lẫn cú phá vỡ đều không tốt hơn một cây nến bất kỳ.
- Cái bẫy
- Chỉnh lại đường sau khi sự việc đã xảy ra để nó khớp với các cây nến mới.
Đường xu hướng (trendline) là một đường thẳng vẽ tay trên biểu đồ. Trong xu hướng tăng, nó nối các đáy cao dần. Trong xu hướng giảm, nó nối các đỉnh thấp dần. Người ta cũng gọi nó là đường chéo. Nhìn qua là bạn thấy độ dốc của thị trường, và nó đánh dấu chỗ mà nhận định của bạn về xu hướng trở nên sai.
Người ta thường gán cho nó nhiều hơn thế: giá sẽ bật lại khi chạm đường, cú phá vỡ sẽ báo trước sự đảo chiều. Tôi đã đo hai ý tưởng này trên năm năm dữ liệu Bitcoin, và không ý nào cho kết quả tốt hơn ngẫu nhiên.
Bài này mô tả một phương pháp luyện tập, không phải lời khuyên đầu tư. Trading có rủi ro mất vốn cao.
Cách vẽ: hai điểm, rồi điểm thứ ba
- Đáy thứ nhất, ở cuối một nhịp điều chỉnh.
- Đáy thứ hai, cao hơn đáy thứ nhất. Hai điểm này đủ để vẽ đường thẳng.
- Lần chạm thứ ba: bóng nến quay về đường và giá đóng cửa vẫn nằm trên. Chính lần chạm này xác nhận đường.
- Đường được kéo dài sang phần bên phải biểu đồ, nơi bạn ra quyết định.
- Cú phá vỡ: cây nến đầu tiên đóng cửa dưới đường.
Trong xu hướng giảm, mọi thứ đảo ngược. Đường nối các đỉnh thấp dần, nằm phía trên các cây nến, và cú phá vỡ là một lần đóng cửa phía trên.
Vài quy tắc giúp tránh phần lớn các đường vẽ sai:
- Chọn một quy ước và giữ nguyên. Dùng bóng nến hoặc thân nến, nhưng không dùng bóng cho đáy này và thân cho đáy kia.
- Hai điểm để vẽ, điểm thứ ba để xác nhận. Qua hai đáy bất kỳ, bạn luôn vẽ được một đường thẳng. Lần chạm thứ ba là điểm đầu tiên mà bạn không tự chọn.
- Không có giá đóng cửa nào cắt qua đường giữa các điểm. Nếu một cây nến đóng cửa bên dưới giữa hai đáy của bạn, đường đó không mô tả thị trường.
- Các đáy cách xa nhau. Hai đáy chỉ cách nhau ba cây nến cho ra một độ dốc ngẫu nhiên.
- Độ dốc hợp lý. Một đường gần như thẳng đứng sẽ gãy ở nhịp điều chỉnh đầu tiên. Gần như nằm ngang, nó trở thành một hỗ trợ nằm ngang.
Đường xu hướng nói gì
Trong xu hướng tăng, mỗi nhịp điều chỉnh dừng lại cao hơn nhịp trước: người mua quay lại ở mức giá ngày càng cao. Đường xu hướng nối các điểm dừng đó. Chừng nào các nhịp điều chỉnh còn dừng phía trên nó, xu hướng tăng vẫn giữ được sự đều đặn.
Một lần đóng cửa dưới đường chỉ cho biết nhịp điều chỉnh gần nhất đã đi xa hơn các nhịp trước. Sau đó giá có thể đi tiếp với độ dốc thoải hơn, hoặc đi ngang trong một vùng giá. Hai đường chéo hội tụ tạo thành mô hình tam giác. Các đường trung bình động đọc cùng độ dốc đó bằng phép tính.
5 năm dữ liệu Bitcoin nói gì
Tôi đặt ra hai câu hỏi. Sau một lần chạm thứ ba giữ được, giá có đi theo xu hướng thường xuyên hơn so với sau một cây nến bất kỳ không? Sau một cú phá vỡ, giá có đi theo chiều ngược lại thường xuyên hơn không?
| Sự kiện | Số trường hợp | Chiều kỳ vọng | Sau 6 nến | Sau 12 nến |
|---|---|---|---|---|
| chạm, đường tăng | 159 | cao hơn | 44% | 47,8% |
| phá vỡ, đường tăng | 242 | thấp hơn | 52,9% | 52,9% |
| chạm, đường giảm | 156 | thấp hơn | 41,7% | 51,9% |
| phá vỡ, đường giảm | 239 | cao hơn | 41,8% | 41% |
| nến bất kỳ | 10.844 | cao hơn | 51,1% | 51,5% |
| nến bất kỳ | 10.844 | thấp hơn | 48,9% | 48,5% |
Phương pháp: BTC/USDT, nến 4 giờ, dữ liệu công khai của Binance, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tức 10.956 cây nến. Đáy: một mức thấp nằm dưới 5 cây nến trước đó và không cao hơn 5 cây nến sau đó, chỉ được biết sau 5 cây nến, như trên một biểu đồ thật. Đường tăng: hai đáy liên tiếp, đáy sau cao hơn, không có giá đóng cửa nào dưới đường giữa chúng, được theo dõi tối đa mười ngày. Chạm: bóng nến đi vào vùng rộng một phần tư ATR (biên độ trung bình của một cây nến) phía trên đường, giá đóng cửa vẫn nằm trên, cây nến trước đó nằm ngoài vùng. Chỉ tính lần chạm đầu tiên, tức điểm thứ ba. Phá vỡ: lần đóng cửa đầu tiên dưới đường. Đường giảm: đối xứng, trên các đỉnh. Biên độ ngẫu nhiên ở mức 95%: 6 đến 8 điểm với các dòng của mô hình, 1 điểm với các dòng tham chiếu. Dữ liệu quá khứ không đảm bảo cho tương lai.
Lần chạm thứ ba không giữ tốt hơn ngẫu nhiên. Trên một đường tăng, giá cao hơn sau sáu cây nến trong 44% trường hợp, so với 51,1% cho một cây nến bất kỳ. Chênh lệch thậm chí đi theo chiều ngược lại, nhưng không vượt ra ngoài biên độ.
Cú phá vỡ cũng không báo trước diễn biến tiếp theo. Dưới một đường tăng bị phá vỡ, giá thấp hơn sau sáu cây nến trong 52,9% trường hợp, cao hơn mức tham chiếu bốn điểm, dưới biên độ 6 điểm. Các đường đã được xác nhận bởi lần chạm thứ ba cũng không tốt hơn: 50,4% trên 133 trường hợp. Phía trên một đường giảm bị phá vỡ, giá thậm chí giảm nhiều hơn tăng, nhưng chênh lệch này biến mất khi xác định đỉnh trên 8 cây nến.
Tôi đã đo lại với các đáy xác định trên 3 và trên 8 cây nến, và các đường được theo dõi hai mươi ngày thay vì mười. Số trường hợp khi đó dao động từ 92 đến 413, các tỷ lệ thay đổi vài điểm, và không thiết lập nào cho ra chênh lệch có lợi lớn hơn biên độ ngẫu nhiên. Đó là lý do tôi công bố những con số này, trong khi tôi không công bố số liệu nào về mô hình vai đầu vai: ở đây, kết luận đứng vững bất kể thiết lập nào. Đường bạn vẽ bằng mắt sẽ không giống đường của chương trình. Không có lý do gì để nó dự đoán giá tốt hơn.
Vậy đường xu hướng dùng để làm gì
Đường xu hướng giúp bạn xây dựng kế hoạch: nó đánh dấu chỗ mà cách bạn đọc xu hướng không còn đúng.
- Điểm cắt lỗ đặt phía sau đường, không đặt ngay trên đường. Nếu bạn mua gần một đường tăng, nhận định của bạn sai khi giá đóng cửa rõ ràng bên dưới. Thêm một khoảng đệm cho bóng nến, và nhớ rằng đường đang đi lên: sau mỗi cây nến, nó lại cao hơn một chút. Bài về stop loss tính ra cái giá của một điểm cắt lỗ quá sát.
- Mục tiêu đặt trước đỉnh gần nhất, hoặc trước kháng cự tiếp theo. So sánh khoảng cách này với khoảng cách đến điểm cắt lỗ bằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
- Khối lượng lệnh tính sau, dựa trên khoảng cách đến điểm cắt lỗ, như trong quy tắc 1%.
- Cú phá vỡ không phải là mệnh lệnh. Sau một lần đóng cửa dưới đường, câu hỏi trở thành: "nhận định giảm của mình sẽ sai ở đâu?" Nếu không có câu trả lời rõ ràng, bạn đứng ngoài.
Những lỗi thường gặp
- Vẽ đường sau khi sự việc đã xảy ra, chọn những điểm khớp. Ở phần bên phải biểu đồ, nơi bạn ra quyết định, lần chạm thứ ba chưa xảy ra.
- Vẽ lại đường sau mỗi cây nến để nó vẫn còn giữ. Một đường bị dời đi sau khi giá đóng cửa bên dưới là một đường đã bị phá vỡ.
- Nhầm bóng nến với cú phá vỡ. Bóng nến thường xuyên xuyên qua đường rồi quay lại. Chỉ giá đóng cửa mới tính.
- Vẽ mười đường chéo. Lúc nào cũng sẽ có một đường để biện minh cho lệnh bạn vốn đã muốn vào.
Luyện vẽ trước khi biết kết quả
Trong TradaZen, khi đang ra quyết định, bạn có thể tự vẽ một đường xu hướng hoặc một đường nằm ngang trên biểu đồ. Phần tiếp theo bị ẩn: bạn vẽ mà không biết lần chạm thứ ba có đến hay không. Sau đó bạn chọn Long, Short, hoặc "Đứng ngoài". Nếu bạn vào lệnh, ứng dụng đặt Cắt lỗ và Mục tiêu, rồi thị trường cho thấy nó đã diễn biến thế nào, trên Số dư mô phỏng.
Phần "Cú phá vỡ" dạy bạn phân biệt một lần thoát khỏi vùng đi ngang thật sự với một cú bứt phá giả, cũng là câu hỏi mà một đường chéo bị phá vỡ đặt ra. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc trang về bài tập trading.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để vẽ đường xu hướng?
Trong xu hướng tăng, nối hai đáy cao dần, trên bóng nến hoặc trên thân nến, nhưng luôn dùng cùng một loại. Kiểm tra rằng không có giá đóng cửa nào nằm dưới đường giữa hai điểm, rồi kéo dài nó ra. Trong xu hướng giảm, nối hai đỉnh thấp dần.
Cần bao nhiêu điểm để có một đường xu hướng?
Hai điểm để vẽ đường thẳng, và hai đáy bất kỳ luôn cho ra một đường. Lần chạm thứ ba, điểm đầu tiên bạn không tự chọn, xác nhận nó. Tuy vậy, trên năm năm dữ liệu Bitcoin, nó không báo trước diễn biến tiếp theo thường xuyên hơn ngẫu nhiên.
Nên làm gì khi đường xu hướng bị phá vỡ?
Không có gì tự động. Một lần đóng cửa dưới đường tăng cho biết nhịp điều chỉnh gần nhất đã đi xa hơn các nhịp trước. Trên năm năm dữ liệu Bitcoin, giá giảm sau đó trong 52,9% trường hợp, chỉ nhỉnh hơn một chút so với sau một cây nến bất kỳ.
Nên vẽ đường xu hướng trên bóng nến hay trên thân nến?
Cả hai cách đều được dùng. Bóng nến cho các mức giá cực trị, thân nến bỏ qua các mũi nhọn đơn lẻ. Giữ cùng một quy ước cho mọi điểm của một đường, và đánh giá cú phá vỡ dựa trên giá đóng cửa.
Đường xu hướng khác hỗ trợ ở điểm nào?
Hỗ trợ nằm ngang: một mức giá mà đà giảm đã dừng lại nhiều lần. Đường xu hướng thì nghiêng: nó đi theo các đáy cao dần, và mức cần theo dõi tăng lên theo thời gian. Cả hai chủ yếu dùng để đặt điểm cắt lỗ của bạn.
Mehdi Azizi đã tạo ra TradaZen và phát hành trên App Store cùng studio Devoria. Các kịch bản trong ứng dụng là biểu đồ thật trong quá khứ, không bao giờ là dữ liệu bịa đặt.
TradaZen là công cụ luyện tập: mỗi lượt chơi diễn ra trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, với số dư mô phỏng. Đây không phải nhà môi giới, cũng không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch thật có rủi ro mất vốn.
